期权报价公式是用来计算期权价格的数学模型。它基于一些假设和参数，可以估计一个期权合约的价格。

常用的期权报价公式有许多种，其中最著名的是Black-Scholes期权定价模型。Black-Scholes模型是由费希尔·布莱克和默顿·斯科尔斯在1973年提出的，它是一个基于随机漫步和几何布朗运动的数学模型。

Black-Scholes模型的公式如下：

C = S*e^(-qt) * N(d1) - X*e^(-rt) * N(d2)

P = X*e^(-rt) * N(-d2) - S*e^(-qt) * N(-d1)

其中，

C表示看涨期权的价格，

P表示看跌期权的价格，

S表示标的资产（如股票）的当前价格，

X表示期权的执行价格，

t表示期权的剩余到期时间（以年为单位），

r表示无风险利率，

q表示标的资产的股息率，

e表示自然对数的底数，

N表示标准正态分布的累积分布函数，

d1和d2是根据下式计算的：

d1 = (ln(S/X) + (r - q + σ^2/2)t) / (σ * sqrt(t))

d2 = d1 - σ * sqrt(t)

其中，

σ表示标的资产的波动率。

需要注意的是，Black-Scholes模型有一些假设前提，包括市场效率、连续交易、无交易费用、无税收等。因此，在实际应用中，可能需要根据具体情况进行调整和修正。

除了Black-Scholes模型，还有其他一些期权报价公式，如Binomial模型、Trinomial模型、Monte Carlo模拟等。这些模型在处理不同情况和假设时，可能会给出不同的结果。

总结起来，期权报价公式是用来计算期权价格的数学模型。Black-Scholes模型是其中最著名的一个，它基于一些假设和参数，可以估计一个期权合约的价格。但需要注意，不同的模型可能适用于不同的情况，使用时应根据实际情况进行选择和修正。