要转行做小贷风控，需要具备以下步骤和技能：

1. 研究小贷行业：了解小贷行业的发展趋势、监管政策、市场竞争等方面的信息。可以通过阅读行业报告、参加相关行业峰会以及与从业者交流等方式获取这些信息。

2. 学习风控理论：了解风险管理和风控的基本理论知识。风控是通过对借款人的信用状况、还款能力、资金用途等进行评估，以减少债务违约和损失的管理过程。学习风险评估模型、信用评分、预测分析等相关方法和工具。

3. 获取必要的技能：掌握数据分析和统计学知识，能够对大量的借款人数据进行分析和挖掘。此外，了解金融产品设计、贷款审批流程、合规要求等也是必要的技能。

4. 建立风控模型：设计和建立适合小贷业务的风控模型。根据借款人的个人信息、财务状况、历史信用记录等数据，构建评估模型，以预测其还款能力和违约风险。可以利用机器学习、人工智能等技术来提高模型的准确性和效率。

5. 制定风控策略：根据风控模型的结果，制定相应的风控策略。包括确定贷款额度、利率、还款期限等，以及建立合理的风险分级和拒贷规则。同时，制定适当的风险控制措施，如设置风险预警机制、逾期催收流程等。

6. 加强合规管理：遵守相关法律法规和监管要求，确保小贷业务的合规性。了解并遵守贷款利率、信息披露、风险提示等方面的规定，建立健全的合规管理制度。

7. 不断学习和改进：小贷风控是一个不断发展和变化的领域，需持续学习行业动态、技术变革以及风控实践经验。通过与同行交流、参加培训课程等方式，不断提升自己的风控能力。

总结起来，转行做小贷风控需要学习相关理论知识、掌握数据分析技能，建立风控模型和制定策略，同时加强合规管理。不断学习和改进是保持竞争力的关键。